La mission de la chaire est de développer, en partenariat avec le milieu des affaires, un pôle d’excellence reconnu en recherche dans le domaine de la gestion de portefeuille et d’assurer une veille stratégique sur les meilleures pratiques en la matière
Les 4 facteurs canadiens Fama&French/ Fama&French Canadian 4 factors
Les facteurs Fama/French ne sont pas disponibles pour le marché Canadien. Le prof. Maher Kooli a suivi la méthode de construction de ces facteurs en utilisant des données canadiennes et met à la disposition des chercheur(e)s et étudiant(e)s les 4 facteurs suivants: Rm-Rf, SMB, HML et MOM.
Publications récentes
- Besbes Yasmine, Maher Kooli, 2022, Smart beta ESG disclosure, Journal of Asset Management, https://doi.org/10.1057/s41260-022-00257-1
- Carène Boucher, Maher Kooli, 2022, Anatomy of money-losing IPOs, Research in International Business and Finance, 101623, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101623
- Maher Kooli, Aoran Zhang, Yunfei Zhao, 2022, How IPO firms’ product innovation strategy affects the likelihood of post-IPO acquisitions?, Journal of Corporate Finance 72, 102159, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102159
Nouvelles
Le professeur Saurabh Roy se joint à l’équipe de la chaire: Bienvenue à bord!