Thèses

Carène Boucher: Issues surrounding public equity offerings (Janvier 2022).
Directeur : Maher Kooli

Salma Ben Amor: Three essays on IPOs: motivation and long term performance (Juin 2014).
Directeur : Maher Kooli

Mohamed Ben Bader : Trois essais sur la volatilité boursière et ses variations asymétriques (Hiver 2012).
Directeur : Maher Kooli

Mémoires

Franckel Badoussi : Indicateur avancé pour marchés émergents de capitaux, sous la direction des professeurs Cédric Okou et Komlan Sedzro, automne 2016.
Joseph Vastie : Détection de bulles spéculatives, sous la direction des professeurs d’Alexandre Roch et Cédric Okou, hiver 2016.
David Georgeff : Modélisation des taux hypothécaires dans le cadre de l’implémentation d’un revenu net d’intérêt stochastique (rapport de stage par), sous la direction du professeur Cédric Okou, été 2016.
Min Zhang : Indice à pondération fondamentale sur les obligations : application de deux stratégies SMART BETA à l’indice DEX CORP (rapport de stage), sous la direction du professeur Cédric Okou, été 2016.
Sophie Malboeuf : Analyse par secteurs de la performance des pays émergents (rapport de stage), sous la direction du professeur Cédric Okou, automne 2016.
Frédéric côté : Évaluation d’options asiatiques (rapport de stage), sous la direction du professeur Cédric Okou, été 2015.
Gérard Bénissan : Évaluation des dérivés de taux de type américain sous certains modèles de diffusion avec sauts, sous la direction du professeur R. Ben Abdallah, hiver 2014.
Noémie Caron : Une analyse empirique des cotes des swaps sur défaillance, sous la direction du professeur R. Ben Abdallah, été2013.
Stéphane Laville : Tarification de dérivés de taux d’intérêt présentant des clauses implicites ». Prix du meilleur mémoire de maîtrise en finance mathématique pour l’année académique 2013-2014 (Concours annuel organisé par l’Institut de Finance Mathématique de Montréal (IFM2) et ouvert à toutes les universités québécoises partenaires de l’Institut) sous la direction du professeur R. Ben Abdellah, été2013
Thomas Sebastiao,Hiver 2013, « Investigation des modèles de taux d’intérêt avec sauts pour l’évaluation des obligations gouvernementales standards, avec options, et corporatives ».
Thi Kanh Chi Nguyen : Première distribution de dividendes : étude événementielle sur la performance et le risque de la firme, sous la direction du professeur Aymen Karoui, hiver 2015.
Jennifer El Kassis : L’entrée des titres dans les indices financiers : impact sur la performance et le volume, sous la direction du professeur Aymen Karoui, hiver 2014.
Adel Morsli : Modélisation de la structure par terme des taux d’intérêts avec des modèles à copules, sous la direction des professeurs Diego Amaya et Ramzi Ben Abdallah, été 2014
Jamal Tahil, Analyse de la structure de dépendance entre les facteurs explicatifs de la structure par terme des taux d’intérêt, sous la direction des professeurs Diego Amaya et Ramzi Ben Abdallah, hiver 2014.
Zied Hedhly, Les déterminants des taux de recouvrement dans le marché américain des obligations corporatives, sous la direction des professeurs Diego Amaya et Ramzi Ben Abdallah, hiver 2014.
Francesca Zavoda-Vagner, « Étude économétrique de la liquidité dans les carnets d’ordres limite et coût de la liquidité à risque », sous la direction des professeurs Diego Amaya et Alexandre Roch, hiver 2014.
Dadoun Armand : Efficience des marchés et liquidité, sous la direction des professeurs Jean-Yves Filbien et Alexandre Roch, hiver 2014.
Francesca Wagner-Zavoda, Analyse économétrique du risque de liquidité, sous la direction des professeurs Alexandre Roch et Diego Amaya, hiver 2014.
Mariem Zouari : Analyse multifactorielle du risque de liquidité dans les carnets d’ordres limites, sous la direction du professeur Alexandre Roch, automne 2013.
Badoussi Franckel : Indicateur Avancé pour Marchés Émergents, par, sous la direction des professeurs Cédric Okou et Komlan Sedzro, automne 2013.
Boucher-Rochon, Maxime : L’escompte d’illiquidité au Canada et aux États-Unis des entreprises privées, sous la direction du professeur Maher Kooli, été 2014.
Franques, Marie-Nelly : La réplication des fonds de couverture : avant et après la crise financière, sous la direction du professeur Maher Kooli, été 2014.
Fréchette, Guillaume : Allocation tactique en utilisant les fonds de couverture, sous la direction du professeur Maher Kooli, été 2014.
Langlois, David : Décomposition du risque et performance des fonds de couverture, sous la direction des professeurs Olfa Hamza et Maher Kooli, été 2014.
Louma Mpolo, Reine Kizy : Extraction et portabilité de l’alpha : le cas des fonds de couverture sous la direction des professeurs Olfa Hamza et Maher Kooli, hiver 2014.
Carl Bélanger : Détection des bulles spéculatives (Hiver 2012), Co-directeurs : Diego Amaya et Alexandre Roch
Kader Zina : Analyse de la diversification à l’aide des copules (Hiver 2012), Co-directeurs : Diego Amaya et Ramzi Ben Abdallah
Rami Hedfi : Les indices alternatifs (Hiver 2012), Directeur : Maher Kooli
Sana Neji : Risque systématique et rendements de fonds de fonds de couverture (Hiver 2012), Directeur : Maher Kooli
Ibtissam Boujadi : la performance des ADRs (Hiver 2012), Co-directeurs : Olfa Hamza et Maher Kooli
Labidi, Amine : Importance de l’épargne retraite pour les travailleurs Québécois (Hiver 2011), Directeur : Richard Guay
Prokopetz, Nicolas (2011) Le rééquilibrage chez Natcan (Automne 2011), Directeur : Richard Guay
Slama Mohamed (2011) La gestion de risque des caisses de retraite canadiennes (Été 2011), Directeur : Richard Guay
Mirriam Abdelli : La prime d’illiquidité des fonds de couverture (Automne 2011)., Co-directeur : Maher Kooli et Alexandre Roch
Julienne Laliberté : Les rachats d’actions vs la politique de dividende (Automne 2011), Co-directeur : Olfa Hamza et Maher Kooli
Samia Lamkhida : Évaluation de gestionnaires de portefeuille canadiens (Automne 2011), Directeur : Maher Kooli
Mehdi Grairi : Une nouvelle approche de construction d’indice (Hiver 2011), Directeur : Maher Kooli